为配合开展人民币外汇期权中央对手清算业务(以下简称“中央对手清算”),中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)自2016年8月15日起推出外汇期权净额清算交易确认等业务。
交易中心于8月13日为中央对手清算首批上线机构设置净额清算资格,设定净额清算业务交易范围。初始交易范围为期限1年以内(含)的美元对人民币普通欧式期权交易。
已进入净额清算的交易,交易双方协商一致退出净额清算的,应在退出当日通过交易后处理平台变更清算方式和清算状态。交易双方协商一致提前终止交易的,应在提前终止当日通过交易后处理平台变更交易状态。因交易中心组织冲销提前终止合约的,交易后处理平台自动变更相关交易的交易状态。
自8月15日起,外汇期权因行权产生的即期交易或现金流支付,应通过交易后处理平台进行交易确认。其中,外汇净额清算相关交易的确认截止时间为下一交易日9时20分,双边清算相关交易的确认截止时间为下一交易日16时40分。参与机构系统管理员应在交易后处理平台“用户组管理”菜单为业务操作人员添加“行权交易确认”权限。交易中心表示,参与机构进入和调整其中央对手清算业务时,应遵循有关法律、法规及相关协议,通过交易后处理平台自行配置其净额清算业务交易范围。
以下是《关于推出外汇期权净额清算交易确认等业务的通知》全文：
外汇期权交易确认业务参与机构：
为配合开展人民币外汇期权中央对手清算业务（以下简称“中央对手清算”），中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）自2016年8月15日起推出外汇期权净额清算交易确认等业务，有关事宜通知如下：
一、交易中心于8月13日为中央对手清算首批上线机构设置净额清算资格，设定净额清算业务交易范围。初始交易范围为期限1年以内（含）的美元对人民币普通欧式期权交易。
二、参与机构进入和调整其中央对手清算业务时，应遵循有关法律、法规及相关协议，通过交易后处理平台自行配置其净额清算业务交易范围。
三、已进入净额清算的交易，交易双方协商一致退出净额清算的，应在退出当日通过交易后处理平台变更清算方式和清算状态。交易双方协商一致提前终止交易的，应在提前终止当日通过交易后处理平台变更交易状态。因交易中心组织冲销提前终止合约的，交易后处理平台自动变更相关交易的交易状态。
四、自8月15日起，外汇期权因行权产生的即期交易或现金流支付，应通过交易后处理平台进行交易确认。其中，外汇净额清算相关交易的确认截止时间为下一交易日9:20，双边清算相关交易的确认截止时间为下一交易日16:40。参与机构系统管理员应在交易后处理平台“用户组管理”菜单为业务操作人员添加“行权交易确认”权限。
